Правильным вариантом будет "at the English lesson".
Предлог "at" используется для указания места, где что-то происходит, поэтому в данном случае мы говорим о том, что что-то происходит именно на уроке английского языка.
"In" обычно используется для указания места, где что-то находится, например "in the classroom" (в классе), поэтому в данном контексте он не подходит.
"On" обычно используется для указания контакта поверхности с чем-то, например "on the table" (на столе), поэтому его использование в данном контексте также неправильно.